¿Cómo sé cual es el lambda óptimo?

O debo asignar varios lambdas y por medio de R, significancia de los coeficientes, test diversos... ver cual son los que mejor definen el modelo.

Gracias!!

SLDS

preguntado 27 Ene '12, 20:40

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ofwagner
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Hola:

La elección del valor óptimo del lambda la debes hacer mediante validación cruzada (cross-validation). Debes contar con una muestra diferente de la empleada para ajustar el modelo y, sobre ella, probar diferentes valores de lambda. El valor óptimo será aquel que proporcione para esta muestra (llamada muestra de validación cruzada) el mejor ajuste.

En concreto:

  • Ajustas tu modelo sobre la muestra de aprendizaje empleando un cierto valor de lambda.
  • Calculas el error que ese modelo (con el valor de lambda elegido) supone en la muestra de validación.
  • Repites los dos pasos anteriores hasta alcanzar un error mínimo en la muestra de validación. Ese es el valor óptimo de lambda.
  • Finalmente, calculas el error que tu modelo produce sobre una tercera muestra (muestra test).
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respondido 27 Ene '12, 21:35

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jjgibaja
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editó 27 Ene '12, 23:34

Gracias! Slds

(27 Ene '12, 23:54) ofwagner
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pregunta realizada: 27 Ene '12, 20:40

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última modificación: 27 Ene '12, 23:54

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