En la página 64, los autores dicen que es muy fácil ver que la solución para la regresión ridge viene dada por la fórmula (3.44). ¿Alguien se anima a demostrarlo?

preguntado 29 Ene '12, 17:45

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jjgibaja
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Por cierto, he encontrado un par de documentos que pueden resultar interesantes sobre ridge, lasso y LARS :

http://t.co/c3zb0ns9 http://t.co/Cn2HkKxM

Saludos

(29 Ene '12, 17:59) jjgibaja

Derivando e igualando a cero.

RSS = (Y - Xb)'(Y - Xb) + l b'b = Y'Y - 2 b'X'Y + b'X'Xb + l b'b

gradiente RSS = -2X'Y + 2X'Xb + 2l b = 0 de donde encontramos b = (X'X + lI)X'Y

enlace permanente

respondido 10 Feb '12, 01:00

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aleixrvr
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pregunta realizada: 29 Ene '12, 17:45

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última modificación: 10 Feb '12, 01:00

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